732G05 Regressions- och tidsserieanalys

Kursinformation

Regressionsanalys är en statistisk metodik för att studera samband mellan variabler, i vårt fall en variabel (responsvariabel) vars utfall vi tror är beroende av en kombination av andra (förklarande) variabler. Vi tittar på metoder för att utröna hur dessa samband ser ut, hur starka sambanden är och hur mycket av variationen i responsvariabeln som förklaras av variation i de förklarande variablerna. Regressionsanalys är användbart bland annat för att undersöka orsakssamband och för att göra prognoser.

En tidsserie är en följd av värden på en variabel som observeras vid olika tidpunkter (exempelvis aktiekurser eller dagstemperaturer). Här går vi igenom metoder för att beskriva en tidsserie och för att göra prognoser för framtida värden med hjälp av tidsserien.

Innehållet och läsplan
I kursen används boken:
Bowerman, B.J., O'Connell, R, Koehler, A.: Forecasting, Time Series and Regression. 4th ed. Duxbury, 2005. ISBN 0534409776

Lösningsförslag till de flesta uppgifterna i boken.

Extra övningsuppgifter med tillhörande facit.

Undervisningsplan:

Examination
Kursen examineras genom en skriftlig salstenta och två projekt, som görs i grupp. Information om projekt kommer under kursens gång.

Lärare
Kursansvarig, examinator och föreläsare på regressionsdelen: Patrik Waldmann

Föreläsare på tidsseriedelen: Tommy Schyman